Design sistema de negociação de alta freqüência

Design de sistema de negociação de alta freqüência e gerenciamento de processo Design de sistema de negociação de alta freqüência e gerenciamento de processo Consultor: Roy E. Welsch. Departamento: Programa de Design e Gestão de Sistemas. As empresas comerciais hoje em dia são altamente dependentes de mineração de dados, modelagem de computador e desenvolvimento de software. Os analistas financeiros executam muitas tarefas semelhantes às do software e das indústrias transformadoras. No entanto, o setor financeiro ainda não adotou totalmente padrões de engenharia de sistemas de alto padrão e abordagens de gerenciamento de processos que foram bem sucedidos no software e nas indústrias de manufatura. Muitas das metodologias tradicionais de design de produtos, controle de qualidade, inovação sistemática e melhoria contínua encontrada em disciplinas de engenharia podem ser aplicadas ao campo financeiro. Esta tese mostra como os conhecimentos adquiridos a partir de disciplinas de engenharia podem melhorar a concepção e gestão de processos de sistemas de negociação de alta frequência. Sistemas de negociação de alta freqüência são baseados em computação. Estes sistemas são sistemas de software automáticos ou semi-automáticos que são inerentemente complexos e requerem um alto grau de precisão de projeto. O design de um sistema de negociação de alta freqüência vincula vários campos, incluindo finanças quantitativas, design de sistemas e engenharia de software. No setor financeiro, onde teorias matemáticas e modelos de negociação são relativamente bem pesquisados, a capacidade de implementar esses projetos em práticas comerciais reais é um dos elementos-chave da competitividade das empresas de investimento. A capacidade de converter idéias de investimento em sistemas de negociação de alto desempenho de forma eficaz e eficiente pode dar uma empresa de investimento uma vantagem competitiva enorme. (Cont.) Esta tese fornece um estudo detalhado composto de alta freqüência sistema de comércio design, modelagem de sistemas e princípios e gestão de processos Para o desenvolvimento do sistema. Particular ênfase é dada ao backtesting e otimização, que são considerados as partes mais importantes na construção de um sistema de comércio. Esta pesquisa cria modelos de engenharia de sistemas que orientam o processo de desenvolvimento. Também utiliza sistemas de negociação experimental para verificar e validar os princípios abordados nesta tese. Finalmente, esta tese conclui que os princípios e estruturas de engenharia de sistemas podem ser a chave para o sucesso na implementação de sistemas de negociação de alta freqüência ou de investimento quantitativo. Tese (S. M.) - Instituto de Tecnologia de Massachusetts, projeto do sistema e programa da gerência, 2009.Cataloged da versão do pdf da tese. Inclui referências bibliográficas (página 78-79). Palavras-chave: Projeto de Sistema e Programa de Gestão. Browse My AccountHigh Frequency Trading Software Software de negociação de alta freqüência Lightspeed Software de negociação financeira Lightspeed oferece duas formas de soluções de negociação automatizadas Lightspeed Gateway e Lightspeed Trader API. A Interface de Programação de Aplicações (API) Lightspeed Trader expõe várias bibliotecas dentro do Lightspeed Trader que os programadores C podem usar para acessar a funcionalidade Lightspeed Traders. Os usuários podem criar bibliotecas de vínculo dinâmico (DLLs) que podem ser iniciadas a partir da janela Lightspeed Graybox para executar essas funções. Lightspeed Gateway é um sistema de negociação totalmente automatizado que oferece latência super baixa para as bolsas de valores nacionais, incluindo a NYSE eo mercado de ações NASDAQ. Lightspeed Gateway é completamente agnóstico de plataforma e pode ser usado em todos os principais sistemas operacionais e linguagens de programação. Em um esforço para ajudar os clientes no desenvolvimento de um sistema de negociação automatizado / estratégia de negociação de caixa preta que utiliza infra-estrutura de gateway Lightspeeds, nós criamos o inovador Black Box Developers Kit (BDK). Lightspeed reconhece que vários componentes de um sistema automatizado de negociação são comuns a muitos sistemas. Lightspeed combina esses componentes comuns em seu BDK. Se você está procurando software de negociação de alta freqüência, entre em contato conosco. 1.888.577.3123 Experimente o demoTSL AUTOMATICAMENTE PROJETOS, TESTS E WRITES TRADING SYSTEMS E NÃO EXIGE NENHUMA PROGRAMAÇÃO. VEJA POR FAVOR O DEMO DE 6 MINUTOS AQUI. Raquo OCTOBER 2017 UPDATE: 6 de outubro de 2017: Vários novos Demos foram adicionados à página Flash Demos aqui: Vá para a página Flash Demos raquo Aproveite a TSL estará na EXPOSIÇÃO DE COMÉRCIO INTERNACIONAL EM LAS VEGAS 16-18 DE NOVEMBRO DE 2017 Mike Barna , Presidente e Fundador do Trading System Lab estará falando na 2017 Las Vegas International Traders Expo em 17 e 18 de novembro. Mike estará falando e dando demos ao vivo na TSL, EVORUN e DAS durante várias sessões agendadas. Além disso, demonstrações não programadas TSL, reuniões e grupos de discussão serão realizadas durante toda a Expo. Texto Mike no número de telefone de contato rápido à direita se você estiver na Expo e quiser falar com Mike em particular, fazer parte de um pequeno grupo, ou se você deseja ver quaisquer características específicas da TSL durante qualquer das sessões palestras e Demos Este é o grande evento comercial do ano e você não deve perdê-la. O registo é GRÁTIS. O link está aqui: Vá para o Las Vegas Traders Internacional Expo 2017 raquo TSL está satisfeito para anunciar a liberação de DAS: TSL é fácil de usar, mas DAS leva a facilidade de uso para outro nível. O DAS vai além do EVORUN proporcionando um maior nível de controle sobre a coreografia de projeto automático que ocorre entre o Linear Automático do Código de Máquina com Mecanismo de Programação Genética e as rotinas de Simulação Integrada de Negociação inerentes à TSL. DAS permite que o usuário humano para avaliar o efeito de vários critérios comerciais muito mais rápido do que antes, com controle direto sobre o motor durante o tempo de design. O DAS explora as capacidades de geração de ALPHA do mecanismo de escrita de códigos TSL a um nível que era anteriormente inalcançável. Usando o DAS, os usuários podem agora direcionar e redirecionar a execução, em Tempo de Design, durante a execução do projeto, não simplesmente configurando a execução e, em seguida, executando a execução. O EVORUN fornece ao usuário um mecanismo automático de execução de vários lotes permitindo uma execução mais longa cobrindo muitas variantes de negociação e simulação a serem exploradas durante a execução, contudo o DAS conecta o designer humano com o mecanismo de design permitindo uma vasta gama de cenários imediatos A ser explorado. A descoberta conceitual do DAS DAS é tanto criativa e única neste negócio e fornece ao usuário ALPHA design e capacidades de produção que poderia ter sonhado apenas há alguns anos atrás, observa TSLs Presidente, Michael Barna. O plano agora é que o DAS será oficialmente lançado aos clientes em ou antes da Feira Internacional de Comerciantes de Novembro, em Las Vegas, onde a TSL estará dando várias apresentações na TSL, EVORUN e DAS. Novos vídeos DAS podem ser encontrados aqui-Demo 57 e 58: Vá para o DAS Flash Demos raquo Super Buffer Update: Dentro do LAIMGP Trading Systems patenteado são armazenados para implementação durante a execução. Anteriormente, 30 Melhores Programas de Sistema de Negociação seriam disponibilizados para implementação quando a execução fosse encerrada. A TSL aumentou este Buffer do Programa de Melhor Trading Systems para 300. Assim, um usuário pode selecionar de uma lista muito maior de Sistemas de Negociação quando a execução for encerrada. Este Buffer aumentado estará disponível para Basic Runs, EVORUN e DAS. Leia abaixo para obter informações sobre o DAS. No atual relatório de junho de 2017, a TSL permanece no topo da lista de Sistemas de Negociação avaliados em Dados Sequestrados por Verdade de Futuros. A TSL possui o Sistema de Bond 1 e 2, 2 dos Top 10 Sistemas eMini SP, 1 Sistema de Gás Natural, 1 Sistema desde a Data de Lançamento e 2 dos Top 10 Sistemas desde a Data de Lançamento. Human Designed logo em 2007. A Futures Truth é um CTA, tem uma equipe de designers do sistema de negociação, trilhas mais de 700 Trading System Market-Modelos apresentados por mais de 80 Quants de estratégia de negociação em todo o mundo e vem rastreando Trading Systems desde 1985. TSLs clientes variam de Iniciante para PhD Quant. Os sistemas de negociação de fim de dia (EOD) são os mais simples e rápidos para o Design de Máquinas. Mesmo em uma carteira de muitos mercados, o motor TSL auto-designs sistemas de negociação em uma taxa muito alta graças a manipulações de GP de registro patenteado e simulação de alta velocidade, fitness e algoritmos de tradução. Nossa tecnologia de GP está bem documentada no livro universitário líder em programação genética escrito por um dos parceiros da TSL, Frank Francone. Particularmente importante é o fato de que, após 8 anos de testes e classificação independente da Sequestered Data, a TSL Machine Designed Trading Algorithms ocupa mais altas classificações de desempenho do que qualquer outra empresa de desenvolvimento - 5 dos Top 10 desde a Data de Lançamento, 3 dos 10 melhores sistemas Para os últimos 12 meses, e 2 dos Top 10 sistemas eMini SP. End of Day sistemas de negociação são muito populares, no entanto intraday sistemas de comércio apelar para os comerciantes mais risco adverso e interesse em curto prazo sistemas de negociação tem aumentado nos últimos meses. Talvez devido à preocupação com taxas de juros mais altas, colapso de energia e preço de commodities, incerteza geopolítica, terrorismo ou a recente volatilidade do mercado, muitos comerciantes estão menos dispostos a manter posições durante a noite. A lógica aqui é que com risco overnight, o grau de exposição e, conseqüentemente, a chance de maiores reduções é aumentada. Naturalmente, a volatilidade intraday pôde desmoronar ou expandir, conduzindo aos retornos silenciados ou ao risco substancial também, particularmente para o comerciante direcional do short-term. No entanto, não mantendo uma posição de negociação durante a noite tem um grande apelo, especialmente se os custos de negociação pode ser controlada e aliança de produção do sistema de negociação é suficiente. TSL tem uma grande variedade de características de negociação de dia, incluindo Funções de Fitness a curto prazo, pré-processadores e Daytrading tipos específicos de negociação. Os usuários da TSL Machine podem selecionar a freqüência de negociação, metas comerciais médias, horários de negociação, metas de levantamento e uma série de outros objetivos de projeto. Além disso, as configurações de entrada para TradeStation e MultiCharts são exportadas permitindo importação fácil para essas plataformas. A TSL tem o prazer de anunciar que a CSI COMMODITY SYSTEMS, INC. Ea TSL formaram um acordo para fornecer aos nossos clientes um portfólio de dados de commodities, especificamente projetados para TSL Machine Learning. Para obter esses dados é necessária uma assinatura de dados CSI. Nenhum outro fornecedor fornece esses dados especificamente projetados. Esses dados diários permitirão um melhor desenho da Estratégia de Negociação usando TSL e é o resultado de muitos anos de pesquisa e desenvolvimento de requisitos de dados. Sem dados apropriados, os projetos robustos da estratégia negociando são muito difíceis de realizar. Esses portfólios de dados são baixados e instalados como parte do aplicativo de dados CSI. Arquivos auxiliares como arquivos. DOPs e Attributes. INI são pré-montados pela TSL para permitir a importação de dados fácil para TradeStation. Outras plataformas que podem ler dados de preço ASCII, MetaStock ou CSI podem carregar esses dados também para uso com TSL. Entre em contato com a TSL para saber mais sobre os novos dados de projeto do sistema de negociação. A CSI demonstrou ter os dados mais precisos disponíveis sobre os produtos. Para aqueles de nós que vivem e trabalham no Vale do Silício, a TSL está patrocinando um grupo MEETUP para pessoas interessadas em Aprendizagem de Máquinas aplicadas a Estratégias de Negociação onde iremos explorar várias aplicações e personalizações da plataforma TSL. Você pode se inscrever aqui e conhecer outros profissionais comerciais que estão trabalhando com TSL e tecnologia de aprendizagem de máquina. Junte-se à Silicon Valley Aprendizagem de Máquinas para Estratégias de Negociação Meetup Group raquo TSL tem o prazer de lançar a versão 1.3.2 da TSL Carteiras, Pares e Opções e a mais recente compilação de 2017 para Sistemas Direcionais de Mercado Único. Entre em contato conosco para obter informações sobre essas últimas compilações que se concentram em direcional, longo ou curto, daytrading, Fitness APIs e novos recursos de entrada, risco e saída. Os últimos relatórios de Verdade de Futuros ainda mostram estratégias de negociação concebidas pela TSL Machine Learning, avaliadas em Sequestered Data 7 anos após seus projetos foram congelados e lançados para monitoramento independente, o que aponta para robustez no futuro para estas TSL Machine Designed Strategies. QUANT SYSTEMS ATUALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO: A TSL continua a ser a principal plataforma de escolha para o profissional e profissional não profissional. A Quant Systems Lab, no entanto, é uma plataforma de aprendizagem de nível institucional altamente sofisticada que oferece recursos mais adequados ao programador de quantos avançados que rotineiramente usa uma variedade de APIs e linguagens e ambientes de desenvolvimento de programação. Recursos QSLs não são encontrados em qualquer outra plataforma de desenvolvimento de estratégia comercial no mundo. QSL também abrange todos os recursos de desenvolvimento ricos encontrados na plataforma TSL base. QSL está atualmente em desenvolvimento. A RML ea TSL estão procurando ativamente parcerias com instituições que desejem dirigir esse ambiente de desenvolvimento e aplicação em uma direção que seja apropriada para seus objetivos e desejos em relação à abordagem de negociação, pesquisa e desenvolvimento e ambientes de implementação. Este é um ótimo momento para injetar suas próprias necessidades na próxima onda de Aprendizagem de Máquinas aplicada ao design de Estratégia de Negociação. Entre em contato com TSL ou RML diretamente para obter mais informações sobre este novo e exclusivo e emocionante desenvolvimento. TSL é um Algoritmo de Aprendizagem de Máquina que escreve automaticamente Sistemas de Negociação e os Sistemas de Negociação criados por esta máquina são top rated por Futures Truth e foram avaliados em Sequestered Data. Nenhuma programação é necessária. Nenhuma outra ferramenta do Sistema de Negociação no mundo atingiu este nível de realização. TSL é uma plataforma notável dado o fato que os sistemas negociando projetados pela máquina de TSL sobre 7 anos há são ainda rated por Futures Truth. A TSL emprega um sistema de indução automática patenteado de código de máquina com mecanismo de programação genética capaz de velocidades muito altas e TSL produz código de produção, reduzindo ou eliminando a necessidade de esforços de programação de sistemas de negociação e experiência em análise técnica. O Executive Brief e Demo localizado abaixo lhe dará uma visão geral desta poderosa ferramenta de produção estratégia comercial. É importante notar que a TSL projeta um número ilimitado de Estratégias de Negociação em qualquer mercado, qualquer prazo, dia de negociação ou fim de dia, bem como carteiras, pares e opções, mais uma vez, sem programação necessária. Os clientes variam de iniciantes a nível de doutor Quant investigadores e desenvolvedores, nacionais e internacionais, bem como CTAs / CPOs, Hedge Funds e Prop lojas. Agora, com 7 anos de experiência servindo clientes comerciais, TSL adquiriu um alto nível de experiência em Aprendizado de Máquinas como aplicado a Sistemas de Negociação. A TSL oferece treinamento e consultoria individual sem custo adicional para os clientes, para ajudar a garantir que os clientes aproveitem ao máximo o motor TSL. Após 7 anos de testes de terceiros sobre dados sequestrados, a forma mais extrema de testes diretos, a TSL Machine Designed Trading Systems ainda ocupa 4 Das 10 principais Estratégias de Negociação desde a Data de Lançamento, seguidas pela Verdade de Futuros, incluindo o 1 Sistema desde a data de lançamento, 2 dos 10 Sistemas Top 10 dos últimos 12 meses e 2 dos 10 principais Sistemas eMini SP. Esses sistemas de código aberto foram projetados pela TSL Machine sem necessidade de programação. Observe que esses sistemas ES foram projetados nos dados completos do SP 500 Futures, e não nos eMini SP Futures Data, mas continuaram sendo rastreados e classificados em dados ES que eles não foram projetados originalmente, em 2007. Vá para o site Futures Truth Raquo Relatórios históricos adicionais podem ser encontrados nos relatórios históricos da Futures Truths, bem como no material de apresentação da TSL. Ir para a Carta de Opinião de Verdade de Futuros raquo Trading System Lab reduz a complexidade do design de estratégia de negociação para baixo a algumas configurações e cliques do mouse, Economizando tempo, dinheiro e programação. Este Algoritmo de Estratégia de Negociação de Design de Auto utiliza um programa genético avançado, patenteado, baseado no registro (não deve ser confundido com um Algoritmo Genético) que não está disponível em nenhum outro lugar do mundo. Essas máquinas projetadas estratégias de negociação permaneceu robusto através dos anos de fusão financeira extrema e recuperação posterior. Essa mudança de paradigma mostrou que um algoritmo de aprendizado de máquina devidamente escolhido e desenvolvido pode projetar automaticamente estratégias de negociação robustas. O LAIMGP foi desenvolvido pela RML Technologies, Inc. e as rotinas de Simulação, Pré-processamento, Tradução, Fitness e Integração foram realizadas pelo Trading System Lab (TSL). TSL licenças do pacote completo para indivíduos, empresas comerciais proprietárias e hedge funds. Pré-processar seus dados, executar o programa genético avançado e, em seguida, implementar a sua plataforma de negociação. Demonstramos esse processo em um demo flash de 6 minutos, disponível no link abaixo. Todas as estratégias de negociação da TSL são exportadas da máquina totalmente divulgadas em código aberto. As estratégias da TSL têm sido classificadas como desempenho de terceiros em dados sequestrados. Argumentos sobre o uso de dados fora da amostra (OOS) são geralmente centrados em torno do possível uso acidental de que os dados estendidos nos processos de desenvolvimento. Se isso acontecer, então os dados cegos não é mais cego, ele foi corrompido. Para eliminar essa possibilidade, a TSL enviou estratégias projetadas por máquinas para testes em Sequestered Data. O que isto significa é que a medição de desempenho da estratégia ocorre no futuro. Uma vez que os dados retidos não existem quando as estratégias foram projetadas, não há nenhuma maneira que esses dados de avaliação podem ser usados ​​acidentalmente no processo de desenvolvimento. Estratégias produzidas pela TSL Machine foram testadas em Sequestered Data pelo terceiro independente, Futures Truth e são top rated, batendo a maioria dos outros sistemas de negociação humana ou projetada manualmente. Para aqueles de vocês que perderam o webinar do LinkedIn Automated Trading Strategies Group apresentado pelo Trading System Lab intitulado: WHO DESIGNS BETTER TRADING STRATEGIES UM HUMANO OU UMA MÁQUINA você pode baixá-lo aqui: Download do TSL Webinar: raquo O período gratuito acabou para o novo Kindle Book contendo nosso artigo intitulado: Machine Designed Trading Systems, no entanto você pode fazer o download deste livro Kindle barato aqui: Livro Kindle raquo TSL está agora oficialmente no Mapa do Vale do Silício. Mapa de Silicon Valley e posição de TSL (posição de 6 horas) raquo TSL é uma máquina que projeta algoritmos, caminhadas dianteiras, backtests, corridas múltiplas, EVORUNS e código de exportação em uma variedade de línguas. No que diz respeito à robustez dianteira, a TSL detém inúmeros rankings superiores com algoritmos de negociação projetados pela máquina, conforme relatado pela empresa de relatórios independente, Futures Truth. Estes (máquina projetada) sistemas out-performed, na caminhada para a frente, a maioria ou todos os outros (manualmente projetado) sistemas de rastreamento, e incluiu derrapagem e comissão no teste. (Ver referências abaixo) A mudança de paradigma é que esses sistemas foram projetados por uma máquina, não um humano, ea TSL Machine projeta milhões de sistemas em taxas muito altas usando um algoritmo avançado, exclusivo, patenteado (LAIMGP), projetado especificamente para automaticamente Sistemas de comércio de design. Comerciantes sem experiência em programação podem executar a plataforma TSL, produzir os algoritmos de negociação e implantá-los em uma variedade de plataformas de negociação, incluindo TradeStation, MultiCharts e OMS / EMS especializados. Os programadores e quants podem realizar trabalhos ainda mais avançados desde que os conjuntos de terminais são totalmente personalizáveis. TSL é capaz de usar multi-dados de DNA dentro de seus pré-processadores. Veja Demo 48 onde usamos o índice de volatilidade CBOE (VIX) para o Design de Máquinas eMini SP Trading System. Este tipo de trabalho de design é simples de realizar na TSL, já que o pré-processador é completamente personalizável, usando seus padrões e indicadores exclusivos em um único ou múltiplo projeto de fluxo de dados. Os pré-processadores avançados têm demonstrado oferecer um impulso adicional ao desempenho do sistema de negociação. A TSL agora oferece um tradutor BLOX. Entre em contato conosco ou Darryl Tremelling na Voyager Trading para obter detalhes adicionais. Como o Software TSL que escreve Software Machine out-projetar outras submissões humanas para FT sem programação necessária Como funcionam os sistemas de negociação projetados na máquina Nossa cronologia de desenvolvimento está bem coberta em nossos White Papers e Flash Demos disponíveis no site da TSL. O WEBINAR Linkden Automated Trading Strategies pode ser encontrado aqui: Vá para o LinkedIn raquo WEBINAR O 2017 OUANTLABS WEBINAR pode ser encontrada aqui: Vá para o 2017 QUANTLABS WEBINAR raquo O 2017 OUANTLABS WEBINAR pode ser encontrada aqui: Vá para o 2017 QUANTLABS WEBINAR raquo O que É o Optimum Bar Size para trocar 100 tick, 15 minutos, diariamente. O novo módulo EVORUN da TSL permite que as estratégias sejam projetadas pela máquina enquanto itera sobre o tamanho da barra, o tipo de comércio, o pré-processador, a freqüência de negociação e a função de aptidão em um multirun. EVORUN e TSL Versão 1.3 As demonstrações 51 e 52 estão agora disponíveis aqui: Vá para TSL Demos raquo TODAS AS ESTRATÉGIAS DA TSL SÃO TOTALMENTE DIVULGADAS EM CÓDIGO ABERTO. QUEREM LER UM LIVRO SOBRE O PROGRAMA GENÉTICO DE TSL Frank Francone é co-autor do livro de texto universitário Genetic Programming: An Introduction (A série Morgan Kaufman em Inteligência Artificial). TSL tem vários projetos de HFT em andamento em vários servidores colocated perto de motores correspondentes de troca. As estratégias projetadas pela TSL podem ser implementadas em bases de dados baseadas em pedidos ou em barras secundárias. Consulte a Demonstração 50. Entre em contato com a TSL para obter informações adicionais. Usando OneMarketData, TSL pode Auto-Design High Frequency Trading Strategies. A Demonstração 50 mostra um exemplo usando granularidade de 250 milissegundos. Dados do livro de pedidos criados usando o OneMarketDatas OneTick Complex Event Order Aggregator Book Book. TSL é um stochastic, evolucionário, multirun, Estratégia Trading autodesigner que produz e exporta código portátil em uma variedade de línguas. Este é um fim completo para terminar a plataforma de design do sistema de negociação e autodesign sistemas de negociação de alta freqüência, Day Trading, EOD, pares, carteiras e sistemas de negociação de opções em poucos minutos sem programação. Veja Teses, White Papers, PPT Presentations e outra documentação sob o Literature Link à esquerda. Assista as demonstrações em Flash à esquerda para uma breve apresentação sobre esta nova tecnologia. A Plataforma TSL produz Machine Designed, Trading Strategies em taxas ultra altas graças a avaliações de nível de registro. Nenhuma outra plataforma de desenvolvimento de estratégia de negociação no mercado fornece esse nível de poder. O programa LAIMGP-Genetic dentro da TSL é um dos algoritmos mais poderosos disponíveis hoje e opera a taxas muito mais rápidas do que os algoritmos concorrentes. Com TSL, sistemas de negociação e código são escritos para você em linguagens incluindo C, JAVA, Assembler, EasyLanguage e outros através de tradutores. Frank Francone, presidente da RML Technologies, Inc. preparou uma demonstração flash intitulada Genetic Programming for Predictive Modeling. RML produz o mecanismo de programação genética Discipulus que é usado dentro TSL. Este tutorial é uma excelente maneira de aprender sobre Discipulus e irá fornecer uma base para a sua compreensão contínua de TSLs Auto-Design de Trading System Paradigm Shift. TSL simplifica a importação de dados, pré-processamento e design de sistemas de negociação usando o desempenho do sistema de negociação como fitness. Certifique-se de assistir os demos TSL como a plataforma TSL é especificamente orientada para o projeto do sistema de negociação. Baixe o tutorial do Discipulus A tecnologia utilizada no Trading System Lab é 60 a 200 vezes mais rápida do que outros algoritmos. Veja White Papers sobre estudos de velocidade em SAIC aqui: Vá para white papers raquo Telefone: 1-408-356-1800 e-mail: (protegido) Nós Design Trading Systems Day Trading Emini, Forex e Mercados Futuros para uma vida pode ser feito. Aprenda tudo sobre troca de dia Emini, Forex e Futuros usando o reconhecimento de padrões baseado em probabilidade com nossos Sistemas de Negociação AlphaGenerator. Trading Tools Research é um Global Algorithmic Trading Research Firm com um longo histórico de produção superior Day Trading indicadores e sistemas de negociação para os nossos clientes, aderindo a métodos matemáticos e estatísticos na concepção e execução dos nossos indicadores e sistemas. Também desenvolvemos Indicadores Personalizados e Sistemas de Negociação para nossos Clientes negociarem os Principais Índices de Ações do Mundo. Temos indicadores e Day Trading Systems especificamente projetado para o Emini SampP 500, FESX, DAX, Emini NASDAQ 100, Emini Russell 2000 Index Contract e os mercados de Forex. Oferecemos-lhe 100 sistemas de negociação baseados mecanicamente para que você possa ganhar dinheiro em mercados Forex e Futuros de hoje. Nossos sistemas são fáceis de usar e podem ser implementados em apenas 30 minutos por dia. Trading Emini, Forex e Futures Markets está se tornando uma maneira popular para investidores e comerciantes para ganhar dinheiro. Os comerciantes usam o Emini, Forex e Mercados de Futuros da mesma maneira que eles usam o Mercado de Valores. No entanto, a negociação do Emini, Forex e Mercados Futuros tem uma série de vantagens sobre as ações de negociação. Emini, Forex e Futures Trading Systems utilizam um programa de software para prever mudanças nos valores de mercado e para fazer decisões de negociação rentável a partir dessas previsões. Nossos Sistemas de Negociação AlphaGenerator também farão os negócios para você. Com um sistema de negociação automatizado, você pode começar a ganhar dinheiro com muito pouco esforço. Seu Sistema Automatizado de Negociação continuará trabalhando dia e noite, mesmo enquanto você está dormindo. Desta forma, você pode participar nos Mercados de 24 Horas, enquanto ainda tem uma vida. Os Algoritmos de nossos Sistemas de Negociação são complexos, mas simples. Se o Mercado atender a todos os requisitos de entrada do Sistema, o Sistema informará onde e quando efetuar suas Encomendas ou colocar as Encomendas para você. O preço de entrada, o preço de saída e todas as paradas serão atualizados automaticamente pelo Sistema. Os Sistemas também oferecem os seguintes benefícios: Diversidade de carteira Bull que gera uma curva de equidade suave e limita o risco global A 100 Estratégia Mecânica, o que significa não emocionalmente conduzido negociação decisões Bull Drawdowns Manageable e Excelentes Estatísticas de Negociação Bull múltiplo Time-Frame diversificação Bull Record of Consistent Rentabilidade Nossos Sistemas utilizam Teorias Revolucionárias de reconhecimento de padrões baseados em probabilidade que permitem aos nossos Sistemas fazer decisões de negociação melhores e mais precisas que são sem emoção e objetivas. Isto é o que nos separa de qualquer outra empresa de Pesquisa Comercial. Nós fizemos a pesquisa extensiva eo teste. Agora tudo que você tem a fazer é colocar nossos esforços para trabalhar para você. Se você é novo no Emini, Forex e Futures Trading, isso não é quotTrading para Dummiesquot. No entanto, com a nossa ajuda, você terá sucesso. É nossa esperança que nós teremos um relacionamento longo e rentável. Obrigado pelo seu tempo, e Boas Trading Ferramentas de Negociação Pesquisa US Government Required Disclaimer - Forex, opções e negociação de futuros têm grandes recompensas potenciais, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los, a fim de investir nos mercados de forex. Não comércio com dinheiro que você não pode perder. Este site não é nem uma solicitação nem uma oferta para Comprar / Vender forex, opções ou futuros. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer forex, opções ou futuros conta vai ou é susceptível de alcançar lucros ou perdas semelhantes aos discutidos neste site. O desempenho passado de qualquer forex, opções ou sistema de negociação de futuros ou metodologia não é necessariamente indicativo de resultados futuros. CFTC REGRA 4.41 - RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESCONHECIDO UM REGISTO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS COMÉRCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER OUTROS COMPENSADOS PELO IMPACTO, SE HOUVER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO A FALTA DE LIQUIDEZ. OS PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE SÃO PROJETADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU CONSEQUÊNCIA DE CONSEGUIR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AQUELES MOSTRADOS. Todo o tempo você ouve-se sobre a negociação de alta freqüência (HFT) e como extremamente rápido os algoritmos são. Mas estou me perguntando - o que é rápido estes dias eu não estou pensando sobre a latência causada pela distância física entre uma troca eo servidor executando um aplicativo comercial, mas a latência introduzida pelo próprio programa. Para ser mais específico: Qual é o tempo de eventos que chegam no fio em um aplicativo para que o aplicativo produz uma ordem / preço sobre o fio, ou seja, Tick-to-trade tempo. Estamos falando sub-milésimo de segundo Ou sub-microssegundo Como as pessoas conseguem essas latências Codificação em FPGAs montagem Good-old código C Theres recentemente foi publicado um artigo interessante sobre ACM, fornecendo um monte de detalhes em tecnologia HFT de hoje, que é uma excelente leitura : QuotNo wirequot é um tipo de limite fuzzy. Leva tempo para um pacote de dados completo chegar, e alguns do processamento já pode ter começado antes de toda a mensagem foi recebida. Tudo está distorcido através das diferentes camadas do sistema de memória e do kernel e da aplicação, e as pessoas estão prestando muita atenção a essa distorção. Ndash sh1 Jul 1 13 at 12:49 Im o CTO de uma pequena empresa que fabrica e vende sistemas baseados em FPGA HFT. Construindo nossos sistemas no topo do Motor de Onload do Aplicativo Solarflare (AOE) temos consistentemente entregando latência de um evento de mercado interessante no fio (feed de dados do mercado UDP 10Gb / S do ICE ou CME) para o primeiro byte da ordem resultante Mensagem atingindo o fio na faixa de 750 a 800 nanossegundos (sim, sub-microsegundo). Nós antecipamos que nossos próximos sistemas de versão estarão na faixa de 704 a 710 nanossegundos. Algumas pessoas alegaram um pouco menos, mas isso é em um ambiente de laboratório e não realmente sentado em um COLO em Chicago e limpar as ordens. Os comentários sobre a física ea velocidade da luz são válidos, mas não relevantes. Todo mundo que é sério sobre HFT tem seus servidores em um COLO na sala ao lado do servidor de trocas. Para entrar neste domínio sub-microssegundo você não pode fazer muito sobre a CPU do host, exceto os comandos de implementação de estratégia de alimentação para o FPGA, mesmo com tecnologias como bypass kernel você tem 1,5 microssegundos de overhead inevitável. Então neste domínio tudo está jogando com FPGAs. Uma das outras respostas é muito honesta em dizer que neste mercado altamente secreto muito poucas pessoas falam sobre as ferramentas que utilizam ou o seu desempenho. Cada um de nossos clientes exige que nem sequer dizer a ninguém que eles usam nossas ferramentas nem revelar nada sobre como usá-los. Isso não só dificulta o marketing, mas também impede o bom fluxo de conhecimento técnico entre colegas. Devido a esta necessidade de entrar em sistemas exóticos para a parte veloz rápido do mercado você encontrará que os Quants (as pessoas que vêm com os algoritmos que fazemos ir rápido) estão dividindo seus algos em camadas de tempo de evento-a-resposta. No topo da pilha de tecnologia estão os sistemas de sub-microssegundo (como o nosso). A próxima camada são os sistemas C personalizados que fazem uso pesado do bypass do kernel e estão na faixa de 3-5 microsegundos. A camada seguinte são os povos que não podem ter recursos para estar em um fio 10Gb / S somente um lúpulo do router da troca, podem estar ainda em COLOs mas por causa de um jogo desagradável nós chamamos o roulette do porto theyre nas dúzias às centenas do domínio do microssegundo . Uma vez que você entrar em milissegundos seu HFT quase não mais. Um bom artigo que descreve o que é o estado de HFT (em 2017) e dá algumas amostras de soluções de hardware que torna nanossegundos realizável: Wall Streets Need For Trading Speed: A idade de nanosegundos Com a corrida para a latência mais baixa continuando, alguns participantes do mercado são mesmo Falando sobre picosecondstrillionths de um segundo. EDIT: Como Nicholas gentilmente mencionado: O link menciona uma empresa, Fixnetix, que pode preparar um comércio em 740ns (ou seja, o tempo de um evento de entrada ocorre a uma ordem a ser enviada). O link menciona uma empresa, Fixnetix, que pode quotprepare um tradequot em 740ns (ou seja, o tempo de um evento de entrada ocorre a uma ordem a ser enviada). Ndash Nicholas Jul 1 13 at 12:34 Direito, este é ponto essencial. Eu vou editar a resposta e adicione isso, obrigado ndash sll Jul 1 13 at 12:43 Estes dias de um dígito tick-to-trade em microssegundos é a barra para as empresas competitivas HFT. Você deve ser capaz de fazer dígitos altos usando apenas software. Em seguida, lt5 usec com hardware adicional. Para o que vale, TIBCOs FTL produto de mensagens é sub-500 ns para dentro de uma máquina (memória compartilhada) e alguns micro segundos usando RDMA (Remote Direct Memory Access) dentro de um centro de dados. Depois disso, a física torna-se a parte principal da equação. Essa é a velocidade com que os dados podem ser obtidos do feed para o aplicativo que toma decisões. Pelo menos um sistema reivindicou o messaging do interthread 30ns, que é provavelmente um ponto de referência tweaked acima, assim que qualquer um que fala sobre números mais baixos está usando algum tipo da CPU mágica. Uma vez que você está no aplicativo, é apenas uma questão de quão rápido o programa pode tomar decisões.