Difference independent uncorrelated forex

Qualquer um comércio Positivo / Negativo Correlated Moeda Pares Em certos mercados você pode tirar proveito da resiliência de uma moeda para os movimentos feitos pelo mercado. Quando digo mercado eu quero dizer a variável dependente. Por exemplo. Se você tomar o EUR / USD, AUD / USD e EUR / USD você pode dizer que o USD é a variável dependente como é o denominador comum. Assim indo por esta lógica você pode olhar para a tendência do USD sozinho e, em seguida, julgar a força ou fraqueza contra ele das variáveis ​​independentes. Exemplo: EUR e GBP ambos caem 100 ou assim pips mas o AUD permanece em uma escala este tempo inteiro. O EUR eo GBP começam retracing então ligeiramente eo AUD responde aumentando sua diferença da propagação de encontro a estes outros dois. Kinda como sua flutuante no ar. Naturalmente este sinal uma compra para o AUD. Basta comprar a moeda mais forte em um mercado potencialmente sobrevendido. Se você pensar nisso como em, o quotmarketquot estar acima ou abaixo do quotoutlierquot e PUSHING ou PULLING-lo. De uma perspectiva técnica Em certos mercados, embora isso vai trabalhar contra você porque o mercado pode ser focado na acumulação ou distribuição de dólares dos EUA e assim movimentos feitos pelas variáveis ​​independentes serão simplesmente fabricados para bater zonas líquidas, a fim de reunir o USD. Em outras palavras, o mercado está rolando as pequenas moedas que estão ligadas a ele. Então isso é basicamente como eu comércio confluência. Ele só woks em certos tipos de mercado. Normalmente, quando o mercado não está correlacionado com a variável dependente. Eu digo variável dependente e não o USD porque você pode usar a mesma lógica usando o EUR por exemplo como você mercado ou denominador comum e testando os pares cruzados contra o EUR. Talvez algumas idéias para você talvez alguns não. Meu 2 centavos é servido. Yuppers. Eu trocá-los para diversiy meu risco e economizar em custos de comissão, porque um dos pares de moeda pode ter menor cotação preço e comissões são calculados com base no valor total da transação. Eu uso esta tabela para encontrar os pares correlacionados. A única coisa não é que todos os corretores oferecem cotações em todos os pares correlacionados, especialmente um do par é um exótico. Faça suas perdas em demo. Ganhe seus lucros vivos. Então você está negociando USD Para mim, para negociar EURUSD, eu vou procurar por pares de EUR, por exemplo. EURJPY, EURAUD, EURCAD, EURGBP, EURNZD para encontrar onde EUR está dirigindo (direção como ditado pela maioria). Em seguida, verifique o índice USD para a direção USD. IF EUR é UP, USD índice UP, nenhum comércio. Isto é, eu troco somente quando há uma direção reversa clara para ambos. Como Cindy XXXX. Eu também procuro um par de moedas que independentemente mostra menos força / fraqueza em relação aos seus pares. Eu vou vender / comprá-lo quando a direção do mercado virar. No meu caso. Os 3 pares que eu sigo são AUD / USD. EUR / USD amp GBP / USD. Então você está negociando USD Para mim, para negociar EURUSD, eu vou procurar por pares de EUR, por exemplo. EURJPY, EURAUD, EURCAD, EURGBP, EURNZD para encontrar onde EUR está dirigindo (direção como ditado pela maioria). Em seguida, verifique o índice USD para a direção USD. IF EUR é UP, USD índice UP, nenhum comércio. Isto é, eu troco somente quando há uma direção reversa clara para ambos. Hmmn. Eu estava pensando desde o Euro mostra-se em tantos pares correlacionados, o que eu estava pensando é talvez olhar para a divergência. Vamos dizer se a maioria dos pares de EUR está indo uma direção, UP, mas se um deles, digamos EURCAD, está indo a direção oppposite, para baixo, então podemos deduzir que CAD é forte e, em seguida, proceder a curto USD / CAD Se essa direção for confirmada. Nunca testei essa teoria, embora eu tenha ficado inspirado por seu post agora. Faça suas perdas em demo. Ganhe seus lucros vivos. Este é um tiro rápido de como eu assisto o mercado, estou à procura de harmonia do mercado global e de acordo, a sincronização do mercado, agora isso geralmente só acontece talvez 1 ou 2 vezes por semana. Quando este acordo de mercado tem lugar pode durar de horas a dias, se o mercado é positivo as moedas de risco ganham em valor o doller enfraquece. E vice-versa, mas o importante é que todos devem estar em perfeita harmonia. Assistindo o mercado desta forma me dá algumas informações-chave, em primeiro lugar eu estou negociando quando o mercado entra em uma fase de comportamento não aleatório, por muitas razões o mercado inteiro temporariamente concorda. Em segundo lugar eu posso ver o momento do mercado. Eu assisto os fluxos de transações, ele me dá entradas muito claras. Todas as ondas pico todos juntos e lavar como uma nova onda builds. ican ver como os pares individuais chegar lá níveis de resistência, esta é a informação chave . Este pode leva de minutos a horas como as ondas empurrar contra o s / r, então um vai quebrar e outros seguem, estes são foram i adicionar positions. i registro os valores constantemente à procura de dicas de stalling e turnos do mercado, eu poderia Digite páginas e páginas sobre isso. Um poderia negociar deste sozinho sem nunca olhar um gráfico, mas por que nós quando nós os temos, a informação em meus cartas consiste em níveis de preço médios e níveis calculados daquelas médias. De mensalmente para baixo todos em um gráfico de 2 minutos, assim Eu tenho todas as informações que eu preciso para o comércio de. Off tarde encontrando harmonia como acima tem sido mais difícil ou devo dizer que tive de adaptar-se ligeiramente a estas condições de mercado atuais i apenas o cabo de comércio eo ftse100 com esta perspectiva particular, clique aqui para ver a imagem completa (clique para ampliar) Compre Estes ETFs Uncorrelated em Rocky Markets - Notícias e comentários da ETF Por Zacks. 17 de junho de 2017, 11:17:01 AM EDT Com mercados que enfrentam alguma fraqueza severa de tarde, muitos investidores têm olhado para jogos não correlacionados como investimentos sólidos. Infelizmente, muitos desses investimentos típicos, como títulos, ouro e ações de baixa volatilidade, também não se mantiveram bem e, em muitos casos, tiveram desempenho inferior ao dos grandes mercados. Isso está forçando muitos a olhar para novas avenidas para os fundos que ainda podem manter-se em ambientes econômicos incertos. Um desses espaços que você pode não ter considerado ainda, mas que certamente poderia caber a conta é o espaço de arbitragem de fusão. O que é Merger Arbitrage Esta estratégia visa focar as empresas que foram anunciadas como alvo de aquisição, bem como as empresas que estão fazendo a aquisição. De um modo geral, quando tal negócio é tornado público, a empresa que está sendo adquirida verá seu preço de ação subir próximo - mas não todo o caminho até - o preço de aquisição. A diferença entre o que a empresa alvo negocia eo preço do negócio está lá devido a alguma incerteza sobre o negócio passando. Esta lacuna apresenta alguns investidores com uma oportunidade interessante embora, como uma estratégia de negociação potencial pode ser aplicada a este fenômeno. Os investidores podem ir muito tempo na empresa a ser adquirida e, em seguida, curto a empresa adquirente. Então, quando o negócio passa, o estoque adquirido da companhia deve aumentar ao preço do negócio cheio, dando a investors um lucro agradável. Embora esta abordagem não seja exatamente arbitragem no sentido tradicional, como há definitivamente um risco de perda se o negócio não passar, é geralmente falando de uma estratégia de menor risco, especialmente quando aplicado em várias empresas ao mesmo tempo ( Ver dois ETFs para o Muddle Through Economy). Esta abordagem poderia estar em foco agora mais do que nunca graças à baixa correlação que esta técnica tem com os mercados globais. As empresas de fusões e aquisições costumam se mover relativamente independentes de outros estoques, como sendo tomadas em geral supera todas as outras questões (ver Food ETFs em Focus on Deal Wave). Além disso, tem havido uma tonelada de ofertas anunciadas ultimamente, por isso há um número de potenciais empresas para aplicar esta técnica para. Isso faz com que uma cesta, abordagem diversificada muito fácil de realizar, permitindo que os investidores para espalhar o risco em torno de um número de fusões e aquisições em vez de apenas focar um ou dois. Felizmente para os investidores que procuram aplicar esta abordagem às suas carteiras, há uma série de fusão de arbitragem ETFs no mercado. Isso permitirá que os investidores evitem as preocupações de ações de curto prazo, ao mesmo tempo em que estabelecem, de forma rápida e barata, a exposição de uma variedade de empresas em vários setores (ver Time for a Merger Arbitrage ETF). Abaixo, destacamos três ETFs de arbitragem de fusão atualmente negociando no mercado, qualquer um dos quais poderia fazer opções atraentes para os investidores que procuram implementar essa estratégia de baixa correlação para suas carteiras durante este ambiente de mercado rochoso: O primeiro ETF neste espaço acompanha o IQ Merger Arbitrage Index, uma referência ampla de empresas para as quais houve um anúncio público de uma aquisição. O objetivo do ETF é gerar retornos que sejam representativos da atividade global de arbitragem de fusões, enquanto também inclui a exposição curta a ações globais como um tipo de hedge de mercado. De acordo com a ficha de informação mais recente, o fundo tem cerca de 35 participações na sua cesta, enquanto as principais empresas parecem estar na Life Technologies, na NYSE Euronext e na Dell. Os custos vêm em 76 pontos base por ano, enquanto o índice tem um rendimento decente dividendos de cerca de 1,5. O fundo tem visto um desempenho decente durante este último ataque de instabilidade, como o ETF acrescentou cerca de 2,5 no mês passado. Isso compara favoravelmente com a perda de 22 pontos base do SampP 500s durante o mesmo período de tempo, sugerindo que o MNA se manteve bastante bem. Outra opção para os investidores neste canto do mercado é o MRGR, um ETF da ProShares que acompanha o SampP Merger Arbitrage Index. Este benchmark parece aguentar até 40 negócios anunciados publicamente nos países desenvolvidos, mantendo cerca de 3 em cada empresa. As principais participações neste fundo incluem NYX, HCBK e ELN, enquanto o nível de capitalização do mercado se inclina para títulos de pequena e média capitalização. Do ponto de vista setorial, as firmas discricionárias de consumo assumem o maior lugar, seguidas pela tecnologia e pelas finanças para arredondar os três primeiros (ver ProShares Lança Fusão Arbitrage ETF). Este ETF também superou o SampP 500, somando cerca de 1,15 no último período de um mês. O fundo também é apenas mais barato do que sua contraparte MNA batendo-lo por um ponto base, embora os volumes de negociação são extremamente leves. Para uma abordagem de notas negociadas em bolsa, os investidores têm a CSMA à sua disposição, um produto que acompanha o Credit Suisse Merger Arbitrage Liquid Index. Este benchmark tem várias dezenas de empresas, com foco em empresas líquidas que vêem um prêmio de aquisição positivo, que é uma oferta para substancialmente todas as ações em circulação da meta. Algumas das principais holdings atuais incluem BMC, LIFE e S no lado longo, enquanto que para exposição curta, MTB, ODP e ACT compõem algumas das maiores alocações. Este foi realmente o melhor desempenho do grupo, somando cerca de 3,2 no mês passado. No entanto, este produto é um pouco caro, com taxas chegando em mais de 1 por ano no total. Além disso, os volumes são extremamente leves aqui também, sugerindo que pode ser uma escolha difícil para aqueles que procuram fazer um jogo rápido no espaço (lê também Três Maiores Erros de Investimento na ETF) .160 (Note que todos os três têm leves volumes de negociação e Que os spreads de oferta podem ser largos às vezes. Como resultado, é importante usar ordens de limite se você está pensando em negociar qualquer um desses ETFs.) Esta não é a estratégia mais sexy lá fora e provavelmente vai underperform em ambientes de mercado de touro. No entanto, em condições de mercado lento ou quando os medos globais são elevados, isso poderia ser uma maneira não correlacionada de investir abordagem. Haverá sempre fusões e aquisições, e assim haverá sempre oportunidades de arbitragem nesses negócios. Enquanto os investidores podem certamente tentar fazer essa estratégia por conta própria, ETFs são claramente mais opções diversificadas que poderiam ser mais baratos no longo prazo (graças a todos os problemas de custo de negociação a ser removido). Quer as últimas recomendações da Zacks Investment Research Hoje, você pode baixar 7 melhores ações para os próximos 30 dias. Clique para obter este relatório livre gtgtconcurrent uncorrelated posições Duplo ou triplo seu retorno sem aumentar o risco: som muito bom para ser verdade A resposta é o comércio concorrente (ou sobreposição) posições não correlacionadas. Deixe-me tentar explicar os princípios matemáticos subjacentes, usando uma analogia baseada em cassino. Let8217s supor que um casino opera uma tabela da roleta, que forneça N testes (rotações da roda) por a hora, e que esta resulta, em média, um lucro de hora em hora ao casino de X de sua base de capital. Deve ser óbvio que, se o casino adiciona uma segunda tabela, de modo que ambos estão operando concomitantemente, o número de tentativas por a hora aumentará a 2N, e daqui o lucro a 2X. De um ângulo de gestão de dinheiro, a grande questão é: o casino agora precisa dobrar sua reserva de capital, a fim de manter o mesmo risco de drawdown A resposta é 8220no8221, porque o risco de redução permanece inalterada. Não importa quantas tabelas são adicionadas. Aqui porquê. A probabilidade de ganho ou perda em cada julgamento individual é (naturalmente) a mesma. Além disso, a curva de distribuição dos resultados sobre N ensaios é inalterada, independentemente do período de tempo em que os ensaios são realizados. Por exemplo, se 100 testes são executados, não importa se executamos 1 julgamento por dia, 1 por hora, 1 por minuto, ou 1 por segundo, a probabilidade de obter um determinado resultado (por exemplo 10 perdas sucessivas) é idêntica, Exceto que, a 1 por segundo, vamos chegar a qualquer resultado 86.400 vezes mais rápido que 1 por dia. Extrapolando, se os 100 ensaios foram executados concomitantemente, o risco de retirada continua a ser o mesmo, enquanto o lucro ou perda ocorrerá 100 vezes mais rapidamente do que se os ensaios foram consecutivos. Estamos simplesmente aproveitando o tempo. Esperemos que seja evidente que podemos aplicar o mesmo raciocínio à negociação. Ao negociar duas posições não correlacionadas simultaneamente, nós (assumindo expectativa positiva) retorno duplo sem aumentar o risco. Trocando três posições, triplicamos o retorno, e assim por diante. No entanto, a chave é esta: os ensaios devem ser completamente independentes uns dos outros. Ou seja, o resultado de um ensaio não deve de forma alguma influenciar o resultado de outro. Em outras palavras, 0 correlação. - Negociação de dez posições simultâneas que são 100 correlacionadas. Com 2 riscos por posição, resulta numa exposição líquida total de 20. - Negociação de dez posições simultâneas que são 0 correlacionadas. Com 2 riscos por posição, resulta numa exposição líquida total de 2. Toda esta discussão mais uma vez destaca ainda mais o fato de que o gerenciamento de dinheiro não altera a expectativa simplesmente acelera ou desacelera a taxa na qual se atinge a liberdade financeira ou a ruína total. Gestão de dinheiro especialista por conta própria não é suficiente. Como o jogo da roleta onde o casino ajusta as probabilidades de modo que invariavelmente tem uma borda, um deve empregar de algum modo um sistema das entradas e das saídas que entregue a expectativa positiva. No entanto, em uma atividade como FX, onde os movimentos de preços são o resultado de 8220incorporações complexas, como a economia e o sentimento, então, ao contrário da Roleta, as probabilidades de cada resultado de julgamento nunca podem ser calculadas com precisão. Para obter mais informações, leia o Capítulo 8 do livro do Dr. Ryan Jones The Trading Game: Jogando pelos números para fazer milhões. Sim, eu vejo o seu ponto aqui e, claro, está correto, mas pergunto-me se há uma maneira de criar uma posição neutra líquida usando outros instrumentos, além de moedas spot. Hmm eu tenho que pensar sobre isso. Infelizmente, quando se trata de moedas, não há verdadeira independência. Pode parecer que alguns pares podem ser mais independentes do que outros, mas no final, todas as moedas estão inter-relacionadas. Se uma moeda move-se extremamente longe, afeta o valor de cada outra moeda no mundo. Olhe para quando o golpe para a Tailândia desceu recentemente, por exemplo. Sua mudança reverberou em todo o mercado forex. Você tem que lembrar, excluindo os custos de spread, a taxa de câmbio para todas as moedas é equilibrada. Se você comprar euros com usd, em seguida, comprar yen com euros, em seguida, comprar pesos mexicanos com os ienes, então comprar dólares canadenses com esses pesos, então comprar usd de volta com os dólares canadenses, você terá exatamente o mesmo montante que você começou com O mercado não mudou durante todas essas transações). Quais os efeitos que um efeito todos, mas de maneiras diferentes. Quando compramos / vendemos no mercado forex, estamos basicamente tentando ganhar na mudança de valor de um par de moedas. Assim, o método estatístico de usar estratégias concorrentes do casino aqui eu acredito seria inválido porque não há nenhumas pares verdadeiros independentes da moeda corrente. Se o eur / usd mudou de valor e didnt efeito o valor do usd / jpy ou o nzd / jpy ou qualquer par porque eles werent amarrados juntos, então você teria verdadeira independência, mas não é o caso. Lembre-se, os mercados de moeda deve equilibrar em toda a linha. Caso contrário, as pessoas poderiam ganhar dinheiro instantaneamente comprando moedas desajustadas. Confie em mim, os bancos jamais permitiriam isso. Se você está usando a mesma estratégia para ambos os pares, em seguida, se eles são correlacionados pares que muitas vezes lhe dão os mesmos tempos de entrada. Mesmo que eles dão-lhe tempos de entrada diferentes, eles tendem a terminar comércios muito semelhantes, tanto os vencedores ou ambos os perdedores. Então não faz sentido negociar dois pares que são muito correlacionados. Você não vai obter muitos mais comércios. Itll ser o mesmo que a negociação de um par, mas com o dobro do número de lotes do que o seu comércio padrão. Portanto, é benéfico para o comércio uncorrelated pares, porque se eles não têm o mesmo padrão de negociação, em seguida, enquanto um poderia estar em um padrão de negociação ruim, o outro não segue o padrão e poderia ser comercial. Se eles fossem correlacionados, ambos iriam negociar mal. Quando assumimos que nosso sistema de negociação é rentável, então é um dado que mesmo pares não correlacionados ambos serão comercial mais frequentemente do que não. Experimentaremos a retirada maciça se todos os pares começam a perder ao mesmo tempo, que é o que aconteceria quando trocamos pares correlacionados. Assim, comércio pares não correlacionados para tanto como / mais lucro, mas não tanto levantamento. Adicionar pares não correlacionados à sua negociação quase atua como um hedge desde quando um par está perdendo há uma chance muito boa os outros estão ganhando ou ajudando a aliviar as perdas. Matt Deixe-me ser específico e, em seguida, com base em que provavelmente podemos continuar esta discussão. Ive ouvido um monte de vezes que GBPUSD e EURUSD são quase totalmente correlacionados (ou seja, eles se movem 98 do tempo na mesma direção). Eu uso um MetaTrader Expert Advisor para trocar os dois pares. O sistema é o mesmo. É basicamente um sistema breakout com alguns ajustes. No entanto, analisa os movimentos do EURUSD em torno de 10:00 pm EST e GBPUSD próxima manhã em torno de 6:00 am EST. Assim, nunca entra no EURUSD e negociações GBPUSD ao mesmo tempo. Quando entra no comércio GBPUSD as condições de mercado são geralmente diferentes do momento em que entrou na noite anterior EURUSD comércio. É por isso que às vezes ele entra EURUSD longo e GBPUSD curto e ambos acabam em perda e / ou lucro. Também usa diferentes níveis de TP e SL. Embora os movimentos de preços de ambos os pares em um momento específico são muito semelhantes, mas dependendo dos seguintes fatores o resultado de sua estratégia para o comércio desses pares pode ser perto de indepent: A maioria das pessoas vê um lado da história que é a correlação do par de moedas, mas O outro lado que é o seu sistema de comércio pode fazer negociação corrolados pares quase independentes uns dos outros. Eu acredito que mesmo se você troca ambos os pares ao mesmo tempo, dependendo da estratégia de quotexit você pode ver algum nível de independência. O mesmo é verdade se você usar tempos de entrada diferentes, mas estratégias de saída semelhantes. Deixe-me ser específico e, em seguida, com base em que possamos provavelmente continuar esta discussão. Ive ouvido um monte de vezes que GBPUSD e EURUSD são quase totalmente correlacionados (ou seja, eles se movem 98 do tempo na mesma direção). Eu uso um MetaTrader Expert Advisor para trocar os dois pares. O sistema é o mesmo. É basicamente um sistema breakout com alguns ajustes. No entanto, analisa os movimentos do EURUSD em torno de 10:00 pm EST e GBPUSD próxima manhã em torno de 6:00 am EST. Assim, nunca entra no EURUSD e negociações GBPUSD ao mesmo tempo. Quando entra no comércio GBPUSD as condições de mercado são geralmente diferentes do momento em que entrou na noite anterior EURUSD comércio. É por isso que às vezes ele entra EURUSD longo e GBPUSD curto e ambos acabam em perda e / ou lucro. Também usa diferentes níveis de TP e SL. . Eu acredito que mesmo se você troca ambos os pares ao mesmo tempo, dependendo da estratégia de quotexit você pode ver algum nível de independência. O mesmo é verdade se você usar tempos de entrada diferentes, mas estratégias de saída semelhantes. Do ponto de vista teórico, a correlação entre as moedas é uma coisa ea correlação (ou não) entre os resultados de dois sistemas em dois pares diferentes em outro. IMHO deve ser calculado em base individual, e sob certas condições eu posso imaginar dois sistemas mesmo no mesmo par com resultados não correlacionados (por exemplo primeiro longo prazo em D1, segundo scalper em M1). De um ângulo de gestão de dinheiro, a grande questão é: o casino agora precisa dobrar sua reserva de capital, a fim de manter o mesmo risco de redução. A resposta é não, porque o risco de redução permanece inalterado. Para aqueles que estão em dúvida, heres por quê. A probabilidade de ganho ou perda em cada julgamento individual é (naturalmente) a mesma. Além disso, a curva de distribuição dos resultados sobre N ensaios é inalterada, independentemente do período de tempo em que os ensaios são realizados. Como exemplo, se 100 testes são executados, não importa se executamos 1 julgamento por dia, 1 por hora, 1 por minuto ou 1 por segundo, a probabilidade de obter um determinado resultado (por exemplo, 10 perdas sucessivas) é idêntica, Exceto que a 1 por segundo iria chegar a qualquer dado resultado 86.400 vezes mais rapidamente que 1 por dia. Extrapolando, se os 100 ensaios foram executados concomitantemente, o risco de retirada continua a ser o mesmo, enquanto o lucro ou perda ocorrerá 100 vezes mais rapidamente do que se os ensaios foram consecutivos. Estamos simplesmente aproveitando o tempo. 1. Risco de levantamento realmente aumenta e casino deve aumentar seu capital, não necessariamente duplo, mas aumentar. Dois argumentos: imagine situação de vida real quando em ambas as mesas casino perde. É possível Se sim, então o casino deve aumentar o capital para a segurança operacional. Em segundo lugar - suponha que a cada 100 dias há um abaixamento em média na tabela única. Se para 2 tabelas o risco permanece inalterado, então o mesmo é verdadeiro para 100, 101 ou número arbitrário de rodas. Mas - mais de 100 rodas que temos: uma mesa diária vai experimentar a ruína, mais de 200 - dois na ruína experiência média, então neste caso, estamos quase CERTO que devemos ter capital de cassinos dobrou. Na verdade nós shoud para a segurança realmente têm o capital multiplicado por x onde x é o número maximal mas razoável de drawdowns. Podemos avaliar isso levando em conta a probabilidade de um levantamento por dia por tabela e número de tabelas e também dados passados. Esperemos que seja evidente que podemos aplicar o mesmo raciocínio à negociação. Ao negociar duas posições não correlacionadas simultaneamente, nós (assumindo expectativa positiva) retorno duplo sem aumentar o risco. Trocando três posições, triplicamos o retorno, e assim por diante. No entanto, a chave é esta: os ensaios devem ser completamente independentes uns dos outros. Ou seja, o resultado de um ensaio não deve de forma alguma influenciar o resultado de outro. Mesmo se os comércios são completamente uncorrelated a probabilidade de duas perdas simultâneas é maior que zero assim que no fato você está aumentando o risco, prova acima. Os problemas que eu vejo com isso (e eu posso ser estúpido) são que existem algumas regras muito rigorosas que não pode ser possível observar para que tal estratégia funcione. Primeiro, cada evento deve ser completamente independente. No entanto, no forex, sempre há probabilidade de haver alguma correlação entre dois pares de moedas dado. Um acidente em um major, por exemplo, causaria ondulações para afetar cada curreny na terra de uma maneira ou de outra, embora esse efeito não pode ser predicatble. Em segundo lugar, na analogia da roleta, cada tabela tem o mesmo conjunto de regras, a mesma chance de sucesso e o mesmo método de obter esse sucesso. Nenhuma variável externa afeta suas chances eo lucro e perda são previsíveis em cada rodada individual. É altamente improvável que um único método de negociação forex irá gerar a taxa de sucesso mesmo exato em dois ou mais pares de moedas. Além disso, a forma como você mede esse sucesso também seria difícil tendo em conta as variáveis ​​externas de propagação de pip e confusão de derrapagem: a citação do dia. É como o déjà-vu de novo. Os problemas que vejo com isso (e eu posso ser estúpido) são que existem algumas regras muito rígidas que talvez não seja possível observar para que essa estratégia funcione. Primeiro, cada evento deve ser completamente independente. No entanto, no forex, sempre há probabilidade de haver alguma correlação entre dois pares de moedas dado. Um acidente em um major, por exemplo, causaria ondulações para afetar cada curreny na terra de uma maneira ou de outra, embora esse efeito não pode ser predicatble. Na verdade pequena correlação sempre existe como fx não é o único meio de investimento e grandes instituições podem whithdraw dinheiro simultaneamente de pares não correlacionados na esperança de melhores ganhos em commodities, títulos, ações, opções, seja o que for. Quidquid latine sentença altum viditur 1. Risco de levantamento realmente aumenta e casino deve aumentar o seu capital, não necessariamente duplo, mas aumentar. Dois argumentos: imagine situação de vida real quando em ambas as mesas casino perde. É possível Se sim, então o casino deve aumentar o capital para a segurança operacional. Em segundo lugar - suponha que a cada 100 dias há um levantamento em média na tabela única. Se para 2 tabelas o risco permanece inalterado, então o mesmo é verdadeiro para 100, 101 ou número arbitrário de rodas. Mas - mais de 100 rodas que temos: uma mesa diária vai experimentar a ruína, mais de 200 - dois na ruína experiência média, então neste caso, estamos quase CERTO que devemos ter capital de cassinos dobrou. Na verdade nós shoud para a segurança realmente têm o capital multiplicado por x onde x é o número maximal mas razoável de drawdowns. Podemos avaliar isso levando em conta a probabilidade de um levantamento por dia por tabela e número de tabelas e também dados passados. Mesmo se os comércios são completamente uncorrelated a probabilidade de duas perdas simultâneas é maior que zero assim que no fato você está aumentando o risco, prova acima. Acho que este wasnt necessariamente onde o segmento estava indo. Eu não acho que o risco ou redução é aumentada. Se trocarmos apenas um par, então quando perdemos, perdemos. Não há outra opção. E se você trocar 5 pares embora. Quais são as chances de todos os 5 perder Não muito provável, mas ainda possível. Imagine um sistema 50 TP, 50 SL. Se você troca 1 lote padrão em um par, você perde 50 pips em um lote. No longo prazo, o sistema está correto. Essa perda dá a sua conta uma grande retirada. Então o que se você dividir entre 5 pares não correlacionados com 60 de sucesso em cada par 3 de 5 vitória por 50 pips. Os pares girarão que perde naquele dia, mas é a lei de grandes números. Foram aumentando os nossos tempos de perder em um dia, mas se o nosso sistema é mais bem sucedido do que não, então podemos esperar para aumentar o número de vezes que ganhar mais do que o número de vezes que perdemos. Ele suaviza o levantamento. O risco é aumentado Apenas se você costuma negociar 1 lote padrão em um dado momento, mas então aumentar para 5 lotes quando você trocar 5 pares. Se você mantiver o mesmo risco de lote em todos os pares, ou seja, 2 minilotos por par, você não estará introduzindo mais riscos no sistema. O exemplo do roulette não é aquele grande porque cada tabela nova exigiria o mesmo risco em cada um. Estou dizendo que é mais parecido com o que se um casino tem 1 mesa jogando em uma aposta máxima de 50.000, ou 5 mesas em uma aposta máxima de 10.000. Podemos esperar ganhar enquanto perdemos com as 5 mesas, em vez de jogar apenas uma mesa e sofrer 50.000 perdas de uma só vez. É difícil ter 5 mesas perder tudo ao mesmo tempo. Matt