Ami broker Requisitos mínimos do sistema Para executar qualquer um dos nossos produtos você precisaria de qualquer CPU compatível com Intel x86 Windows 10, 8, 7, Vista, XP, 2K 512MB de RAM 100MB de espaço em disco de 32 bits ou 64 bits Se você não tem certeza do que Escolha - use 32 bits. A versão de 32 bits funciona em todos os lugares. Em ambos os 32-bit e 64-bit Windows. A versão de 64 bits requer Windows de 64 bits e tem a vantagem de ser capaz de usar mais de 4GB de RAM, para obter detalhes consulte o gráfico de compatibilidade. Se você tiver Windows de 64 bits, poderá instalar e usar ambas as versões (em pastas separadas). Teste gratuito As versões para download disponíveis aqui podem ser usadas para avaliar o software gratuitamente por até 30 dias. Nenhum registro é necessário Suporte ao produto Se você tiver algum problema ao fazer o download ou instalar o nosso software ou se tiver dúvidas sobre o uso do nosso software, visite as páginas de suporte do AmiBrokers. AmiBroker versões mais recentes do que v6.00 estão disponíveis apenas para clientes registados. AmiBroker 6.00 AmiBroker - análise técnica e programa de gráficos, versão de avaliação gratuita (depois de adquirir a licença que será desbloqueado, não reinstalar necessário) para obter mais informações sobre versões mais recentes disponíveis. Instalador universal para edições Professional e Standard. A configuração também inclui programas add-on: AmiQuote e AFL Code Wizard para que eles não precisam ser baixados separadamente. Baixar versão de 32 bits Baixar versão de 64 bits Número de versão: 6.00.2.6002 Data de edição: 8 de outubro de 2017 Tamanho do arquivo de 32 bits: 9MB (9,412,064 bytes) Tamanho do arquivo de 64 bits: 10MB (10,085,600 bytes) AmiQuote 3.12 Versão oficial AmiQuote - rápido e eficiente downloader programa de cotação que lhe permite beneficiar de cotações gratuitas disponíveis na Internet. Se você já fez o download do AmiBroker, NÃO precisa instalar o AmiQuote, pois já está instalado pelo programa de instalação do AmiBroker. Download da versão de 32 bits Download da versão de 64 bits Número da versão: 3.12 Data de edição: 1 de abril de 2017 Tamanho do arquivo de 32 bits: IBController 1.3.8 IBController - complemento automatizado da relação de troca para corretores interativos e AmiBroker, software livre. Versão de 32 bits / 64 bits do Windows (funciona com AmiBroker de 32 bits e 64 bits, consulte este). Este software é um add-on para AmiBroker e precisa AmiBroker para ser instalado primeiro. Consulte Documentos de negociação automática para obter mais informações. Número da versão: 1.3.8 Data de lançamento: 10 de agosto de 2018 Tamanho do arquivo: 56KB SSLAddOn 1.00a SSLAddOn para AmiBroker permite o envio de alertas de e-mail para servidores SMTP que requerem conexão SSL (segura). Este software é um add-on para o AmiBroker e necessita que o AmiBroker seja instalado primeiro Número da versão: 1.00a Data de lançamento: 31 de março de 2018 Tamanho do arquivo: 343KB Guia do Usuário do AmiBroker em formato PDF O Guia do Usuário atualizado está incluído na versão completa O pacote de configuração no formato HTML Help. É acessível pressionando a tecla F1 (Ajuda) no AmiBroker, é navegável e possui recursos de pesquisa e índice. Você deve usar esse arquivo de ajuda, não o PDF abaixo. Versão de conversão PDF é fornecida aqui: Número de versão: 6,0 Data de lançamento: 8 de outubro de 2017 Tamanho do arquivo: 8MB (7,890,264 bytes) 1344 páginas Arquivo PDF AmiBroker Desenvolvimento Kit (ADK) AmiBroker Development Kit - é um pacote para desenvolvedores de C / C que permite desenvolver o próprio indicador e / ou plugins de dados DLLs. O pacote inclui cabeçalhos, amostras de C / C para o indicador personalizado e DLLs de dados. Planeje arquivo zip. Download ZIP file Número da versão: 2.10a Data de lançamento: 4 de agosto de 2018 Tamanho do arquivo: 531KB Copyright copy2017 AmiBroker. Todos os direitos reservados. Este site usa cookies. Ao navegar neste site, você concorda com nossa política de cookies amper amplificador Amibroker é uma empresa de desenvolvimento de software e não fornece qualquer tipo de serviços de investimento ou de corretagem em markets. October financeiro 14 de fevereiro de 2017 Adicionado 29 de fevereiro de 2017, pontos adicionais a considerar: Este sistema depende de obter preenchimentos precisos no preço Open. Para obter esses preenchimentos, é necessário um feed de dados com atraso mínimo de qualidade e habilidades avançadas de programação para implementar a automação do comércio. 2) Ao definir o preço de entrada ligeiramente abaixo do preço Open (tentando melhorar o desempenho) o sistema falha miseravelmente. Mesmo melhorando o preço por apenas um centavo mata o sistema. Isso sugere que a maior parte do lucro vem de dias em que o preço do Open era igual ao diário Baixo, ou seja, o preço subiu do Aberto e nunca caiu abaixo dele. Isso, obviamente, é óbvio. Para confirmar isso eu adicionei esta condição de teste (olha para frente) para excluir dias em que Open Low: Buy Buy AND NOT O L Isso mata o sistema e prova que a maior parte do lucro vem de dias onde OL. Para confirmar ainda mais isto eu adicionei a condição oposta: Buy Buy AND O L Isto dá lucros praticamente infinitos e prova que a maioria dos lucros vêm de dias em que o preço suba imediatamente do Open e nunca retorna abaixo dele. Tentando melhorar o preço de entrada é um erro um deve entrar em um conjunto Stop 1-2 ct acima do preço Open, isso irá eliminar dias quando o preço cai e nunca volta para trás. Isso melhora significativamente o desempenho. 3) Este sistema comércios knee-jerk trader-respostas / padrões. Tais padrões são geralmente afogados por grande volume de negociação, portanto, este sistema funciona muito melhor quando você selecionar tickers com volumes entre 500.000 e 5.000.000 partes / dia. Isso também melhora significativamente o desempenho. Adicionando os dois recursos acima resulta em uma curva de equidade muito melhor do que o mostrado abaixo. Desculpe, não tenho tempo para documentar o acima em maior detalhe. Boa sorte Este post descreve uma idéia de negociação Long-apenas muito simples que compra em um determinado percentual abaixo de ontem, e sai no dia seguinte. Enquanto às vezes pode ser difícil obter o preço exato Open, a alta rentabilidade deste sistema torna um bom candidato para experimentação adicional. O sistema funciona bem com Watchlists como o N100, SP500, SP1500, Russel 1000, etc. Desempenho no Russel 1000, com máx. Posições abertas definidas para 1, para o período de 12/10/2003 a 12/10/2017, se parece com isto: Algumas das outras Listas de Exibição dão menos exposição (lucros), mas isso vem com DDs mais baixos. As comissões foram fixadas em 0,005 por ação. Nenhuma margem utilizada. Nenhuma classificação explícita é usada, os tickers são negociados com base na classificação alfabética na Watchlist. Isso pode parecer estranho, mas é significativo: ao reverter esse tipo de sistema falha. Isso pode significar que, devido a problemas de varredura em tempo real, os símbolos listados no topo deste tipo podem ser comercializados de forma diferente daqueles listados na parte inferior. Preste atenção à liquidez (você pode querer negociar mais de uma posição) e deslizamento (entrada é bastante livre de risco, mas sai pode ser problemático). Os DDs são significativos, mas podem ser compensados com entradas e saídas melhoradas em tempo real. Ao negociar automaticamente pode ser possível colocar ordens de entrada OCA DAY-LMT para todos os sinais e apenas esperar e ver o que preenche. Como as saídas são mais difíceis do que as entradas, você pode querer explorar outras estratégias de saída. Os valores padrão dos parâmetros são apenas escolhidos de um chapéu. Quase certamente você pode otimizá-los ou ajustá-los dinamicamente para tickers individuais. Eu testei brevemente este sistema no modo Walk-Forward e os resultados foram rentáveis para todos os anos testados. Exceto para o número de ações negociadas parâmetros parecem não muito crítico. Sobre-otimização doesn8217t parece um problema neste caso. O código abaixo é muito simples e requer poucas explicações. No entanto, é importante entender que este sistema goza de uma pequena vantagem negociando no Open, e calculando o TrendMA usando o mesmo preço Open. Alguns podem interpretar isso como vazamento futuro, no entanto, se você trocar este sistema em tempo real, não é. Muitas pessoas não percebem que se você trocar no Open você também pode usar esse preço em seus cálculos 8212, desde que você executá-los em tempo real 8212 é aqui onde AmiBroker e tecnologia pode lhe dar uma vantagem. Se você Ref () de volta o TrendMA por uma barra o sistema ainda é muito rentável no entanto DDs aumentar para algumas Watchlists. Se você usar investimentos fixos a diferença é desprezível. O procedimento de negociação seria começar a digitalização antes de o mercado abrir e remover os tickers que são preços tão remoto que eles são improváveis para atender o OpenThresh. Assim, você pode começar a digitalizar 1000 símbolos, mas muito rapidamente o número digitalizado vai diminuir para apenas uma dúzia ou mais tickers. Quando você se aproximar 9:30 am sua varredura em tempo real será muito rápido e você será capaz de colocar a sua ordem LMT muito perto do Open 8211 você pode até mesmo ser capaz de melhorar o preço Open. Mesmo que algumas pessoas olhou para o código abaixo e não encontrou nada de errado, os lucros parecem bastante elevados para um sistema tão simples. Informe os erros que você pode ver. Arquivado por Herman em 7:03 pm em Idéias (Experimental) Comentários fora em EOD Gap-Trading Portfolio sistema 1 de setembro de 2017 Esta idéia foi postada (161332) na lista principal de AmiBroker em 3 de julho de 2017. Houve numerosos comentários excelentes sobre A lista e se você está interessado em trabalhar neste sistema você faz bem para lê-los todos antes de iniciar. Depois de postar eu encontrei um número de postos na web discutindo essa idéia de negociação, alguns alegaram estar negociando um sistema semelhante com bom sucesso. Eu me referi a este sistema um 8220Gap Trading8221 sistema, mas isso pode ser um pouco de um misnomer, 8220Mean reversion8221 pode ser uma melhor classificação. Googling para que você vai ter muitos hits mais para sistemas semelhantes. Aqui estão alguns links: Parece ser uma idéia de negociação bastante discutida e eu sugiro que você faça alguns Googling em seu próprio país para saber o mais recente. Como usuário do Amibroker você tem melhores ferramentas do que a maioria dos comerciantes e você tem uma chance melhor do que a maioria de vir para cima com uma variação que funciona. Talvez com um pouco menos de lucros, e com uma quantidade significativa de código adicional 8212 ele won8217t ser um 8220quicky8221 projeto :-) Algumas pessoas comentaram que este sistema não vai funcionar na negociação real, enquanto eles podem ser direito outros dizem esquemas como este trabalho. Eu não terminei o sistema e posso afirmar que ele é negociável ou não. O sistema compra em uma determinada porcentagem abaixo de ontem8217s baixo, em uma ordem de LMT, e sai no mesmo dia no fechamento. Arquivado por Herman às 6:53 pm sob Idéias (Experimental) Comments Off em Uma idéia de negociação de EOD Gap apenas longa Eu uso um pequeno critério de configuração para procurar por minhas ações. MACD padrão, eu procuro histograma 4 barras para baixo e 1 barra para comprar sinal (eu tenho o histograma definido para vermelho para baixo e azul para cima para que eu possa ver claramente). MACD acima de Zero Line RSI Acima de 30 Este sistema é base na negociação de tendência. Comprando em pullback quando o mercado continua sua tendência ascendente. Para verificar as configurações de tendência MACD: 1) Insira a seguinte fórmula em um gráfico. 2) Execute um Scan em AA usando SMACDTrend com todos os símbolos. N últimos dias. N 1 e Sincronizar gráfico em selecionar como as configurações. Os estoques que atendem aos critérios serão relatados na lista Resultados. Nota: Algumas variações das regras de configuração podem definir sinais que são bastante raros e em bancos de dados pequenos é possível que não haverá configurações em um determinado dia (daí nenhuma ação será relatada pela varredura). 3) Clique em qualquer símbolo no painel Resultados para exibir o gráfico, para esse símbolo, em segundo plano. Nota: Neste exemplo, foi utilizado um banco de dados de treinamento, que contém apenas dados até 5/11/2007. Idéia de negociação por protraderinc. Comentários e fórmula por Bill 8211 WaveMechanic. Arquivado por brianz às 11:06 pm em Idéias (Experimental) Comments Off no MACD Trend System 14 de outubro de 2007 Arquivado por brianz às 10:43 pm em Idéias (Experimental) Comentários Off on 15 Day Performers Trading System 19 de agosto de 2007 This is O primeiro de uma série de KISS (mantê-lo simples, estúpido) idéias de negociação para você brincar. Todas as ideias de sistema apresentadas aqui são não comprovadas, inacabadas e podem conter erros. Eles são destinados a mostrar possíveis padrões para uma exploração mais aprofundada. Como sempre, você é convidado a fazer comentários e / ou adicionar suas próprias idéias a esta série. Eu prefiro sistemas em tempo real que comércio rápido, são automatizados, e são desprovidas de indicadores tradicionais. De preferência, eles não devem ter parâmetros otimizáveis no entanto, eu não pode ser sempre capaz de cumprir este objectivo. Nem todos os sistemas serão tão simples que haverá alguns que usam a média simples ou funções tipo HHV / LLV. O primeiro sistema mostrado abaixo é uma cópia do sistema de demonstração que eu uso para desenvolver rotinas de Automação Comercial em outro lugar neste site. Gap-Trading em tempo real. Para ver como isso funciona, você deve Backtest-lo em dados de 1 minuto com uma periodicidade no intervalo de 5-60 minutos. Sua primeira impressão pode ser que esses lucros são simplesmente devido a um mercado, no entanto, o fato de que os lucros Long e Short são aproximadamente iguais sugere que há mais para ele. Porque 98 de todos os comércios caem entre 9:30 AM e 10:30 AM, este tipo de sistema é agradável se você quiser apenas negociar um curto período de tempo cada dia. Isso reduz o risco em relação à exposição no mercado e dá mais tempo para desfrutar outras atividades. Backtesting isso na watchlist NASDAQ-100 (backtests individuais, 15 min. Periodicity) dá os lucros mostrados abaixo para o período de 1 MAR 2007 a 17 AUG 2007. Nomes Ticker são omitidos para manter o gráfico compacto o gráfico simplesmente mostra um lucro líquido Barra para cada ticker testado. Exposição média para este sistema é de cerca de 15, portanto, você pode ser capaz de negociar carteiras para aumentar os lucros e suavizar as curvas de equidade. Seja advertido que em sua forma bruta os levantamentos são inaceitáveis e que pode haver restrições de volume para muitos tickers. Uma vez que este sistema tem baixa exposição, pode ser um candidato para o mercado de digitalização e classificados de carteira de negociação. RARs seria uma indicação dos lucros máximos absolutos que poderiam ser obtidos se um conseguisse aumentar a exposição para perto de 100. No entanto, o movimento de preços de diferentes tickers pode ser correlacionado, e os comércios de tickers diferentes podem sobrepor. Se muitos tickers trocam ao mesmo tempo, seria difícil aumentar a exposição do sistema. Arquivado por Herman às 13:49 sob Idéias (Experimental) Comments Off em KISS-001: Intraday Gap Trading 17 de agosto de 2007 Você está convidado a enviar links para idéias do sistema em comentários para este post. Gap Estratégias de Negociação 8211 Stockcharts Crossover de média móvel Intraday com Posição de Dimensionamento 8211 NeoTicker Volatilidade-Breakout-Systems 8211 Traders Log Dez dias Alto / Baixo sistema 8211 StockWeblog Reversão Sistemas 8211 SeekingAlpha Systems Traders Club. Boletins do Clube Trader. July 16, 2007 Esta categoria é reservada para os sistemas de negociação real, ou seja, que você tenha negociado em algum momento no tempo ou iria considerar a negociação. Uma vez que os critérios de negociabilidade variam de pessoa para pessoa, e uma vez que os sistemas podem funcionar ou não, dependendo de como eles são negociados, será difícil de tela contribuições aqui. Com relação ao que está postado aqui, mantenha uma mente aberta e considere que o cartaz considera o sistema negociável. Você pode contribuir postando como autor (requer registro) ou em um comentário para este post. Aqui é onde você pode compartilhar sistemas de negociação que são marginalmente rentáveis, ou seja, aqueles que não devem ser negociados como eles são, mas que mostram potencial. Normalmente, este seria um sistema básico que é rentável, mas experimenta downs de 50. Tais sistemas podem muitas vezes ser melhorados adicionando Stops, Targets, Money Management, Portfolio técnicas, etc A realidade é que, embora você não pode ter a experiência para fazer Ele trabalha outra pessoa pode. Quase todos nós achamos idéias de sistema de negociação em livros e revistas que então código na AFL para avaliação. Alguns desses sistemas podem ter sido em torno de muitos anos, enquanto outros são novas idéias. Depois de codificá-los, quase sempre, estamos decepcionados e chuck para fora do sistema (trabalho). Em vez de jogar fora seu trabalho você é convidado para afixar o sistema aqui para dar a um outro colaborador a possibilidade repará-lo. Você está convidado a contribuir como autor (requer registro) ou em um comentário para este post. Arquivado por Herman às 11:04 sob ideias (Experimental) Comments Off sobre a Introdução aos Sistemas de Negociação 8211 IdeasSimple EMA Crossover Estratégia Intraday 8211 Código AFL Esta internet tem muito menos recursos sobre como backtest uma estratégia em base intraday como a maioria da estratégia adaptada Até agora em marketcalls são carry forward estratégia. Estratégias como Ichimoku Cloud TSL. SDA2 Trend Trading System e Supertrend etc são principalmente levar adiante estratégia. E para implementar uma estratégia intraday prático você precisa misturar modelos matemáticos com estratégias baseadas no tempo (ou seja, quando iniciar uma posição, quando sair e quando parar o comércio durante o dia. Em qualquer estratégias de carryforward você precisa levar adiante suas posições de cada noite e cada semana, mesmo se as estratégias são adotadas em prazos mais baixos. Algumas pessoas acham que levar adiante estratégias envolve lotes de pernoite levar adiante risco assim que eles tentam jogar intraday principalmente. Em uma estratégia intraday posições serão cobertas de principalmente no mesmo dia. Digamos que você está adotando um determinado modelo matemático em sua negociação intraday Como você validar se a estratégia intraday que você adotou funciona bem ou não Como backtest tais estratégias intraday Forte renúncia antes de começar com a estratégia 1) Esta estratégia foi construída como um protótipo para Construir modelos matemáticos complexos vinculados com regras intraday no futuro. 2) Esta estratégia não é negociável, pois envolve muitos whipsaws. Aqui a estratégia é postada apenas para educar as pessoas não para envolver na especulação com base na estratégia Para resolver os problemas acima eu pensei em fazer um protótipo com uma estratégia de crossover ema simples com regras baseadas no tempo. Esta estratégia começará a negociar os crossovers da EMA apenas entre as 9:45 da manhã e 3: 00: p. m e fechar a posição por 3:20 p. m. O código a seguir define as regras baseadas no tempo FirstTradeTime 094500 LastTradeTime 150000 ExitAllPositionsTime 152500 Regras de compra e venda 1) Inicie a compra se houver um crossover EMA de alta e o tempo for maior do que o FirstTradeTime e menos de LastTradeTime 2) Cubra a compra (ou seja) É um crossover EMA bearish ou se o tempo é 3:25 p. m 3) Inicie Short se houver um crossover EMA bearish e tempo for maior do que FirstTradeTime e menos do que LastTradeTime 4) Cubra a tampa curta (ie) se houver um EMA bullish Crossover ou se o tempo é 3:25 p. m ShortSell E (TimeNum () FirstTradeTime E TimeNum () ExitAllPositionsTime E praticamente falando eu principalmente testar minhas estratégias com lotes fixos inicialmente sem qualquer princípios de gestão de dinheiro envolvidos nele. Por exemplo. Teste com 2 lotes de nifty i, e 100 partes Isso é conseguido pelo código a seguir Escolhendo o cronograma Desde EMA crossovers envolve lotes de Whipsaws. Eu geralmente preferem testar minhas estratégias em 10min, 15min para intraday base para evitar whipsaws muito durante intraday Mas ainda whipsaws são inevitáveis. Escolhendo o cronograma muitas vezes depende de que tipo de estratégia que você está adotando e que rei de comerciante você é No caso de futuros Nifty em 10min prazo nós preferimos parâmetros EMA13 e EMA250 Em caso de futuros Nifty em 15min prazo nós preferimos parâmetros EMA12 e EMA236 Goto Amibroker - Symbols-Information e digite os valores de Round Lot size50 e Margin Deposit -15 (ie 15) e siga as configurações de backtesting para o período de 15min como mostrado abaixo na imagem 5 Years of Nifty futures bactesting Resultados em um período de 15min Simple EMA Crossover Intraday Estratégia 8211 Amibroker Código AFL Sobre Rajandran Rajandran é um comerciante em tempo integral e fundador da Marketcalls, muito interessado em construir modelos de cronometragem, algos. Discricionária negociação conceitos e Trading Sentimental análise. Ele agora instrui usuários de todo o mundo, de comerciantes experientes, comerciantes profissionais para comerciantes individuais. Rajandran frequentou a faculdade em Chennai, onde ganhou um BE em Eletrônica e Comunicações. Rajandran tem uma compreensão ampla de softwares de negociação como Amibroker, Ninjatrader, Esignal, Metastock, Motivewave, Analista de Mercado (Optuma), Metatrader, Tradingivew, Python e compreende as necessidades individuais de comerciantes e investidores utilizando uma ampla gama de metodologias. Comentários Obrigado pelo seu excelente trabalho. Eu só queria saber o seu máximo drawdown. Eu acho que isso pode ser um bom ponto de partida para desenvolver alguma estratégia. Eu realmente gosto da sua estratégia SuperTrend. Desejo trocar usando seus gráficos de 5 min NIFTY Option seguindo seus sinais. Eu vou quadrado fora da ordem até o final do dia de negociação. Estou apenas preocupado com o Drawdown máximo. Por favor, deixe-me saber se estou cometendo um erro 8230 amul. Desde que eu não tenho suficiente Backfill para Nifty Opções é difícil avaliar o risco envolvido na estratégia. Recentemente eu usei a combinação de gráficos básicos como Gradient Price, que mostra cor e eu acho que faz sentido tomar decisões com base na codificação de cores. Na verdade, eu tentei sobrepor seu AFL não repentindo indicador de tendência super nele. Eu acho que é outra maneira de obter alertas quando entrar e sair para aqueles que não sabem programação. Oi irmão, seu site está fornecendo todas as informações para o sucesso de negociação agradecer lot. pls dar-me link para ema estratégia intraday gráfico para que eu possa use. thans anna. SIR COMO ACIMA U TEM FORMULA ESCRITA PARA EMA CROSSOVER E TAMBÉM FORAM FEITO PARA RAR AFL CÓDIGO ASSIM PODE FACILMENTE COPIAR PASTA EU QUERIA CONHECER A FÓRMULA HTMAL OU ESCRITA PARA RAR OU AFL CÓDIGO PARA QUE PODE SER COPIAR PASTA PARA FORMULA ARQUIVO Senhor, eu só vim através de ur marketcalls. in, it8217s um site muito útil, se você pode adicionar alguns scrips mais nse além nifty 50, seria ótimo. De qualquer maneira, o que quer que você tenha feito vale a pena elogiar. Exigência obrigatória do governo dos EUA Regra CTFC 4.41 Negociação de futuros contém risco substancial e não é adequado para todos os investidores. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. Capital de risco é dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou estilo de vida. Considere apenas o capital de risco que deve ser usado para negociação e apenas aqueles com capital de risco suficiente deve considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. REGRA 4.41 DO CTFC OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESCONHECIDO UM REGISTO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, SENDO QUE OS COMÉRCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER OUTROS COMPENSADOS PELO IMPACTO, SE HOUVER, DE CERTOS FACTORES DE MERCADO, COMO A LIQUIDEZ. OS PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE SÃO PROJETADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO SENDO QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU É POSSÍVEL CONSEGUIR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS MOSTRADOS. Todos os comércios, padrões, gráficos, sistemas, etc. discutidos neste site ou anúncio são apenas para fins ilustrativos e não são interpretados como recomendações específicas de consultoria. Todas as idéias e materiais aqui apresentados são apenas para fins informativos e educacionais. Nenhum sistema ou metodologia de negociação nunca foi desenvolvido que possa garantir lucros ou evitar perdas. Os depoimentos e exemplos aqui utilizados são resultados excepcionais que não se aplicam a pessoas comuns e não se destinam a representar ou garantir que qualquer pessoa vai conseguir os mesmos ou resultados semelhantes. Trades colocados na dependência de sistemas Trend Métodos são tomadas por sua conta e risco. Esta não é uma oferta para comprar ou vender interesses futuros. Copyright 2017 Marketcalls Serviços Financeiros Pvt Ltd middot Todos os Direitos Reservados middot E Nosso Sitemap middot Todos os logos e marcas comerciais pertence a seus respectivos proprietários Os dados e informações são fornecidos para fins informativos apenas e não se destinam a fins comerciais. Nem o website marketcalls. in nem qualquer um dos seus promotores será responsável por quaisquer erros ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer acções tomadas com base nisso.
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